擴散過程的統(tǒng)計診斷.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、擴散過程的統(tǒng)計推斷問題是當今統(tǒng)計學研究的熱點問題，在金融建模和計量經(jīng)濟學中有著很廣泛的應用，本文的重點在于參數(shù)擴散過程診斷方法的研究。對于Black-Scholes模型，首先對模型離散化使其有一個回歸形式，然后利用廣義矩估計方法對其進行參數(shù)估計，再根據(jù)離散化后的回歸模型構造數(shù)據(jù)刪除模型并給出了廣義Cook距離，廣義矩距離等診斷統(tǒng)計量，通過模擬分析證明了診斷方法的有效性。對于一般參數(shù)擴散過程，首先對模型離散化，然后利用極大似然估計的方法對

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