隨機過程-習(xí)題-第2章

1、隨機過程習(xí)題第2章212.1設(shè)是一馬爾可夫過程，又設(shè)。試證明：)(t?knnnttttt??????????121)()(1111???????nnttknnntttxxfxxxfnnknnn??即一個馬爾可夫過程的反向也具有馬爾可夫性。證明：首先，由條件概率的定義式得)()()(111111knnttknnntttknnntttxxfxxxfxxxfknnknnnknnn???????????????????根據(jù)馬爾可夫性將上式中的分

2、子和分母展開，并化簡得)()()()()()()()()()()(1111211121111112111211??????????????????????????????????ntntnnttntnnttknknttntnnttnnttknknttknnntttxfxfxxfxfxxfxxfxfxxfxxfxxfxxxfnnnnnnnknknnnnnnknknknnn????于是，)()()()(11111111???????????

3、?nnttntnnttknnntttxxfxfxxfxxxfnnnnnknnn??2.2試證明對于任何一個馬爾可夫過程，如“現(xiàn)在”的值為已知，則該過程的)(t?“過去”和“將來”是相互統(tǒng)計獨立的，即如果有，其中代表“現(xiàn)321ttt??2t在”，代表“過去”，代表“將來”，若為已知值。試證明：1t3t22)(xt??)()()(23212312321231xxfxxfxxxfttttttt?證明：首先，由條件概率的定義式得)()()(23

4、212312321231xfxxxfxxxfttttttt?然后，根據(jù)馬爾可夫性將上式中的分子展開，并化簡得)()()()()()()()(2212321122323122123211223231xfxxfxxfxfxfxxfxxfxxxftttttttttttttt??隨機過程習(xí)題第2章23)()()()(21212121nnyfyfyfyyyfnn??????????由隨機變量序列與的關(guān)系可得如下的雅可比行列式n?n?1111011

5、001?????????J所以，的n維聯(lián)合概率密度函數(shù)為??21n???)()()()(1121212121????nnnxxfxxfxfxxxfnn?????????于是，)()()()()()()()()(1211211211211212121121????????????????nnnnnnnnnnxxfxxfxxfxfxxfxxfxxfxfxxxxfnnnnnn????????????????由于221211211221211d

6、dd)()()()(ddd)()(21211??????????????????????nnnnnnnnnxxxxxfxxfxfxxfxxxxxxfxxfnnnnn??????????????且221211212211211ddd)()()(ddd)()(211211??????????????????????nnnnnnxxxxxfxxfxfxxxxxxfxfnnn????????????所以，)()(111?????nnnnxxfx