基于我國(guó)股市非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)視角的動(dòng)量效應(yīng)研究

1、 學(xué)校代碼： 學(xué)校代碼：10270 10270 分類(lèi)號(hào)： 分類(lèi)號(hào)：F830.9 F830.9 學(xué)號(hào)： 學(xué)號(hào)：122200612 122200612 碩 士 學(xué) 位 論 文 基于我國(guó)股市非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 視角的動(dòng)量效應(yīng)研究 學(xué) 院 ： 商 學(xué) 院 專(zhuān) 業(yè) ： 數(shù) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 研 究 方 向 ： 金 融 市 場(chǎng) 研 究 研究生

2、姓名 ： 黃 宇 航 指 導(dǎo) 教 師 ： 陳 健 完 成 日 期 ： 2 0 1 5 年 5 月 II 究非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)量效應(yīng)之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與動(dòng)量效應(yīng)呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系，說(shuō)明了非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)影響動(dòng)量效應(yīng)的變化；最后，研究了股價(jià)高低對(duì)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)量效應(yīng)的影響，發(fā)現(xiàn)，高價(jià)股伴隨著較高的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也獲得較大的動(dòng)量效應(yīng)。 關(guān)鍵詞 關(guān)鍵詞：動(dòng)量效應(yīng)；非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；非重疊抽樣