基于我國股市非系統(tǒng)風險視角的動量效應研究_第1頁
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文檔簡介

1、 學校代碼： 學校代碼：10270 10270 分類號： 分類號：F830.9 F830.9 學號： 學號：122200612 122200612 碩 士 學 位 論 文 基于我國股市非系統(tǒng)風險 視角的動量效應研究 學 院 ： 商 學 院 專 業(yè) ： 數(shù) 量 經(jīng) 濟 學 研 究 方 向 ： 金 融 市 場 研 究 研究生

2、姓名 ： 黃 宇 航 指 導 教 師 ： 陳 健 完 成 日 期 ： 2 0 1 5 年 5 月 II 究非系統(tǒng)風險和動量效應之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)，非系統(tǒng)風險與動量效應呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系，說明了非系統(tǒng)風險確實影響動量效應的變化；最后，研究了股價高低對非系統(tǒng)風險和動量效應的影響，發(fā)現(xiàn)，高價股伴隨著較高的非系統(tǒng)風險，同時也獲得較大的動量效應。 關(guān)鍵詞 關(guān)鍵詞：動量效應；非系統(tǒng)風險；非重疊抽樣

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