結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)與我國(guó)金融市場(chǎng)收益率波動(dòng)的分析——基于帶斷點(diǎn)的garch模型的實(shí)證研究

1、 學(xué)校代碼： 學(xué)校代碼：10036 10036 碩士學(xué)位論文 碩士學(xué)位論文 結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)與我國(guó)金融市場(chǎng)收益率波動(dòng)的分析 結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)與我國(guó)金融市場(chǎng)收益率波動(dòng)的分析 —— ——基于帶斷點(diǎn)的 基于帶斷點(diǎn)的 GARCH GARCH 模型的實(shí)證研究 模型的實(shí)證研究 培養(yǎng)單位：國(guó)際經(jīng)濟(jì) 培養(yǎng)單位：國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 貿(mào)易學(xué)院 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)： 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究方向：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究方向：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 作 者： 者：王一鳴 王一鳴 指

2、導(dǎo)教師： 指導(dǎo)教師：陳志鴻 陳志鴻 論文日期： 論文日期：二〇一四年二月 二〇一四年二月 學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú) 本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論 立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的作品成果。對(duì)本文 文不含任何其他