金融全球化下我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為當(dāng)前中國(guó)銀行業(yè)最為突出的金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的水平將直接影響我國(guó)整個(gè)金融體系的穩(wěn)定。隨著我國(guó)加入WTO開(kāi)放銀行業(yè)承諾的逐步兌現(xiàn)以及經(jīng)濟(jì)金融全球化和金融創(chuàng)新的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。國(guó)外金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平較高，已經(jīng)發(fā)展并采用了一系列的先進(jìn)技術(shù)來(lái)度量和管理信用風(fēng)險(xiǎn)，作為世界銀行業(yè)先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的方向標(biāo)，巴塞爾新資本協(xié)議也向我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。我國(guó)商業(yè)銀行只有學(xué)

2、習(xí)國(guó)外先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，盡快向巴塞爾新資本協(xié)議提出的要求靠攏，才能在與國(guó)外同行的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
　　 本文分為六個(gè)部分，第1章介紹了本文選題的意義、研究方法以及創(chuàng)新之處；第2章對(duì)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行綜述；第3章通過(guò)實(shí)例對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行主要面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)的特征、成因、現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)地介紹，同時(shí)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性以及現(xiàn)狀作出綜合闡述；第4章概括地介紹了巴塞爾新資本協(xié)議的主要內(nèi)容，重點(diǎn)比較了其提出的兩種不同的信用風(fēng)

3、險(xiǎn)度量與管理方法——標(biāo)準(zhǔn)法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法的差異，并探討了在金融一體化的背景下巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。第5章論述了內(nèi)部評(píng)級(jí)法在我國(guó)商業(yè)銀行信用管理中應(yīng)用的必要性、現(xiàn)狀以及存在的問(wèn)題，并重點(diǎn)通過(guò)借鑒國(guó)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化的內(nèi)部評(píng)級(jí)法的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)KMV模型測(cè)算上市公司借款人的違約率進(jìn)行了實(shí)證分析，使用了2008年1月1日到12月31日上市公司的年報(bào)數(shù)據(jù)和證券市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)，對(duì)典型企業(yè)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)量化計(jì)算。并指出，我國(guó)商業(yè)銀