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1、09210680291魏武沁滬深300指數(shù)與股指期貨套期保值比率的實(shí)證研究副教授教授副教授教授導(dǎo)師:指導(dǎo)教師:指導(dǎo)小組成員謝為安唐朱昌謝為安徐培華09210680291魏武沁滬深300指數(shù)與股指期貨套期保值比率的實(shí)證研究第五章套期保值的實(shí)證245.1數(shù)據(jù)樣本的選取245.1.1滬深300指數(shù)數(shù)據(jù)樣本的選取245.1.2股指期貨合約數(shù)據(jù)樣本的選取245.1.3數(shù)據(jù)樣本的初步分析處理245.1.4樣本區(qū)間的劃分285.2日數(shù)據(jù)最
2、優(yōu)套期保值比率的實(shí)證建模285.2.1OLS模型的實(shí)證285.2.2BVECM模型的實(shí)證325.2.3常相關(guān)系數(shù)BVECMGARCH模型的實(shí)證375.2.4狀態(tài)空間模型卡爾曼濾波的實(shí)證395.2.2日數(shù)據(jù)最優(yōu)套期保值比率的結(jié)果425.3周、雙周數(shù)據(jù)的最優(yōu)套期保值比率的實(shí)證結(jié)果42第六章結(jié)論446.1實(shí)證研究的基本結(jié)論446.2未來的研究方向45參考文獻(xiàn)46附錄1:滬深300與股指期貨連續(xù)合約收盤價(jià)日度數(shù)據(jù)49
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