存在分紅上界的經典風險模型的馬氏性分析.pdf

1、Y $ 5 4 7 3 59 欠擘碩士學位論文存在分紅上界的經典風險模型的’馬氏，1 1 生分析．院 系：專 業(yè)：姓 名：指導教師：完成日期：數(shù)學科學學院概率論與數(shù)理統(tǒng)計周夢應堅剛教授2 0 0 6 年5 月1 0 日I t ’S k n o w n t h a t t h es u r p l u sp r o c e s sw i t h o u t t h ec o n s t a n td i v i d e n db a r

2、r i e ri nt h ec l a s s i c a l r i s km o d e l i sa M a r k o vp r o c e s s ，i t f i r s t d i s c u s s e s t h e M a r k o v i a np r o p e r t i e so ft h e s u r p l u sp r o c e s sw i m t h e c o n s t a n td i

3、 v i d e n d b a r r i e ra n d g i v e st h ec o n d i t i o n s O f ／' e C I ／l ' -r e n c e e r e ．T h e nf o rt h ec o m p l e t e l yd i s c r e t ec a s e ，i ta l s o d i s c u s s e st h ee x i s t e n c e