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1、保險(xiǎn)公司的單位時(shí)間的保費(fèi)率、賠付到達(dá)時(shí)間間隔和理賠額大小都是受環(huán)境和經(jīng)濟(jì)狀況的影響。因此,研究馬氏調(diào)制風(fēng)險(xiǎn)模型下的策略選擇問(wèn)題,是每個(gè)保險(xiǎn)公司都必須面對(duì)的問(wèn)題,具有非常重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
本文系統(tǒng)研究馬氏調(diào)制經(jīng)典復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型下,保險(xiǎn)公司的再保險(xiǎn)和投資策略選擇問(wèn)題。首先研究了在期望最終盈余一定時(shí),使得最終盈余的方差最小的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)選擇問(wèn)題。通過(guò)利用動(dòng)態(tài)規(guī)劃HJB方程和拉格朗日乘數(shù)技巧,得到最優(yōu)比例再保險(xiǎn)策略和有效
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