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文檔簡介
1、本文主要討論的是利率期限結構的維納混沌分解模型及其在利率衍生證券定價中的應用。這一方法是由Hughston和Rafailidis最近提出的。文中討論圍繞著這一模型展開,第一章綜述了利率期限結構的發(fā)展并給出了下面將要用到的一些基礎知識。第二章介紹了一般的無套利的正利率模型，在這一模型中，債券價格系統(tǒng)是由維納過程驅動的。第三章在Hilbert空間L<'2>(Ω，F(xiàn)，P)中引入了維納混沌分解，并給出了這一分解的具體構造。第四章中把第一和第二混
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