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文檔簡介
1、利率作為金融市場重要的基本變量,人們對其未來趨勢的判斷形成了利率期限結(jié)構(gòu)。利率期限結(jié)構(gòu)是資本市場產(chǎn)品創(chuàng)新、金融市場風(fēng)險防范、貨幣市場政策制定的參照和依據(jù),因而研究利率的變化趨勢,觀察、分析、預(yù)測利率的變化規(guī)律受到了廣泛關(guān)注。該問題從量化的角度來講,就是如何利用金融數(shù)據(jù)擬合出利率期限結(jié)構(gòu),如何給利率期限結(jié)構(gòu)建立合理、有效的數(shù)學(xué)模型,對于防范市場利率風(fēng)險,增強市場機制效力,促進市場的發(fā)展和完善有著重要的指導(dǎo)意義。
本論文首先簡單介
2、紹了利率期限結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)理論,其次運用我國銀行間債券交易市場的數(shù)據(jù)對我國國債的利率期限結(jié)構(gòu)進行擬合,最后利用擬合結(jié)果為我國的國債定價。在實證過程中,通過息票剝離法、樣條函數(shù)法、N-S模型、CIR模型、PB以及RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法來對利率期限結(jié)構(gòu)進行了擬合,并且通過模擬結(jié)果為國債定價。同時根據(jù)擬合精確度以及定價效果來判斷和比較各個模型的優(yōu)劣,希望從中找出適合我國債券市場的利率期限結(jié)構(gòu)模型。模擬出一條適用于我國市場經(jīng)濟的利率曲線,為我國的金融產(chǎn)
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