基于交易方向判別的量化選股策略.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、在A股市場(chǎng)中，由于T+1交易制度的存在，無(wú)法進(jìn)行股票的高頻交易。傳統(tǒng)的股票量化策略，如多因子模型等，使用的數(shù)據(jù)也大都集中在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和低頻的交易行情數(shù)據(jù)，對(duì)于股票高頻或超高頻交易數(shù)據(jù)的使用和挖掘幾乎是一片未涉及的地方。傳統(tǒng)的交易方向判別方法，包括Q方法，分筆測(cè)試法和LR方法等由于A股市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的特殊性，并不能適用。本文通過對(duì)LR方法的改進(jìn)，提出了在將每3秒內(nèi)的交易區(qū)分為主動(dòng)性買盤和賣盤的方法，并使用中證500成分股在2015年5月至20

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