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1、本文分為四個(gè)部分，第一章緒論，介紹了金融數(shù)學(xué)和倒向隨機(jī)微分方程(BSDE)的發(fā)展背景以及利用BSDE研究未定權(quán)益定價(jià)特別是歐式未定權(quán)益定價(jià)的發(fā)展?fàn)顩r。 第二章研究了在債券及利率為隨機(jī)且在多種股票相互之間不獨(dú)立的情形下證券投資組合的未定權(quán)益定價(jià)問(wèn)題。其中股票分發(fā)紅利，市場(chǎng)只有一種利率。而在用期權(quán)描述投資組合時(shí)分別考慮了歐式期權(quán)和亞式期權(quán)兩種情形。 第三章在第二章的基礎(chǔ)上研究了當(dāng)市場(chǎng)有兩種利率，即存款利率和貸款利率不等且貸款
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