已閱讀1頁，還剩47頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、在我國證券市場有效性逐漸增強的前提下，大型上市公司信息披露日趨完善，怎樣捕捉市場動態(tài)，如何解讀市場波動，需要一種有效的模型或者方法。得益于量化投資學(xué)科的發(fā)展，投資者對數(shù)據(jù)的理解日趨深刻，在海量的數(shù)據(jù)中利用計算機進行擇時無疑是高效的，故多因子選股模型在當(dāng)今市場得到了廣泛的運用?，F(xiàn)有的多因子模型多數(shù)基于價值分析對公司的財報指標進行打分分組，偶有使用換手率、ROC等技術(shù)指標進行分析的，僅作為篩選其他因子的次要因素，忽視了市場中投資者的交易行為
2、，在對技術(shù)指標進行合理運用的方面仍有拓展空間。本文分別介紹了弱勢有效市場、阿爾法套利策略以及常見的多因子模型。選取了廣大股民在股票市場上經(jīng)常參考的KDJ、MACD、CCI等技術(shù)指標作為候選因子，采用排序打分法和多因子回歸的方法對每個備選因子進行打分并檢驗組間差異，以上證A股1181支股票作為研究標的，選取13年3月至16年12月47個月的月度數(shù)據(jù)進行回歸分析，明確各因子對次月漲跌幅的作用并根據(jù)回歸結(jié)果決定權(quán)重構(gòu)建多因子模型，根據(jù)多因子模
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于有效因子的多因子選股模型
- 因子離散化股票多因子風(fēng)險模型
- 基于行為金融因子的多因子量化策略研究.pdf
- 多因子對沖模型的研究.pdf
- 基于多因子選股模型的A股投資策略.pdf
- 我國a股市場多因子量化選股模型實證分析
- 我國A股市場多因子量化選股模型實證分析.pdf
- 基于多因子模型的A股動量反轉(zhuǎn)策略研究.pdf
- 數(shù)量化專題之八風(fēng)格中性多因子有效性測試之質(zhì)量因子
- 針對多因子選股模型因子共線性問題的A股市場實證分析.pdf
- 不同市場趨勢下的A股多因子選股策略.pdf
- 多因子選股模型在中國股票市場的實證分析.pdf
- A股市場多因子量化選股研究.pdf
- 多因子模型研究系列之七使用多因子框架的滬深300指數(shù)增強模型
- 多因子選股模型的構(gòu)建與應(yīng)用.pdf
- 基于多因子模型的量化選股.pdf
- 多因子選股模型的構(gòu)建與應(yīng)用
- 基于多因子模型的量化選股
- 多因子模型選股的實證研究.pdf
- 基于多因子模型的量化選股研究.pdf
評論
0/150
提交評論