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1、期權(quán)定價(jià)問題歷來(lái)是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要研究課題之一，布萊克—斯科爾斯模型為人們提供了研究這一課題的方法。多年來(lái)，眾多經(jīng)濟(jì)學(xué)者與研究人員對(duì)這一問題進(jìn)行不斷深入的研究，但是這些研究大多是圍繞具有單個(gè)資產(chǎn)的期權(quán)進(jìn)行的。為此，本文將含有多個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)做為突破口，探討在不同情況下多資產(chǎn)期權(quán)的定價(jià)問題。文中主要有兩大研究目標(biāo)：其一，探討多資產(chǎn)新型期權(quán)的定價(jià)問題；其二，探討多資產(chǎn)期權(quán)的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)問題。全文主要工作有：明確研究對(duì)象是兩類多資產(chǎn)
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