商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)控制研究.pdf

1、隨著我國(guó)住房制度改革的逐步深化，我國(guó)個(gè)人住房信貸業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展。個(gè)人住房貸款從無(wú)到有，在銀行貸款中所占比重日益提高。與此同時(shí)，隨著我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房信貸的快速增長(zhǎng)，個(gè)人住房信貸不良貸款率也在逐步上升，且有加速的跡象，個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)。因此有必要對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行較為系統(tǒng)的研究。 我國(guó)對(duì)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的劃分遵循五級(jí)分類(lèi)法，即正常、關(guān)注、可疑、次級(jí)和損失。按照風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體可將我國(guó)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為開(kāi)發(fā)

2、商風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、借款人風(fēng)險(xiǎn)、抵押物風(fēng)險(xiǎn)和銀行操作風(fēng)險(xiǎn)等。 通過(guò)對(duì)我國(guó)個(gè)人住房信貸的發(fā)展現(xiàn)狀和管理現(xiàn)狀的研究，分析我國(guó)個(gè)人住房信貸快速發(fā)展的動(dòng)因，對(duì)比實(shí)際操作和理論研究上的差距，總結(jié)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房信貸的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從理論上闡述了我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性及嚴(yán)重性。 根據(jù)我國(guó)個(gè)人住房信貸業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)和管理現(xiàn)狀，尋找出引致風(fēng)險(xiǎn)潛伏和增加的原因所在。具體表現(xiàn)為信息不對(duì)稱(chēng)的普遍存在、市場(chǎng)行為和監(jiān)管不規(guī)范、信用體

3、系和外部法律制度不完善不健全等。而從銀行自身來(lái)說(shuō)，內(nèi)部管理制度落后也是形成個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要原因，無(wú)章可循、有章不循的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成銀行內(nèi)部管理混亂，信息掌控能力差，造成個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的增加。 另一方面，從實(shí)證的角度來(lái)分析影響我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)的因素，參照國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)證研究的方法，在對(duì)四類(lèi)信息下的多個(gè)變量因素進(jìn)行選擇后，利用因子分析、判別分析等方法建立判別函數(shù)，得出影響因素的量值及影響方

4、向，并能根據(jù)判別方程判斷未知樣本的所屬類(lèi)別，辨別其違約風(fēng)險(xiǎn)概率，然后利用實(shí)證研究結(jié)論，結(jié)合我國(guó)目前各重要影響因素的現(xiàn)狀，分析了我國(guó)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性。 最后，根據(jù)前面的分析，針對(duì)個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)特性，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)狀，提出及完善防范對(duì)策，強(qiáng)調(diào)規(guī)范市場(chǎng)行為，使銀行成為真正的市場(chǎng)主體；深化商業(yè)銀行的改革，完善內(nèi)部管理體制；完善我國(guó)擔(dān)保和再擔(dān)保機(jī)制；建立科學(xué)的個(gè)人信用體系，減少借貸雙方的信息不對(duì)稱(chēng)，防范信用風(fēng)險(xiǎn)；加快貸款證券化