齊魯證券公司客戶資金風險管理研究.pdf

1、風險管理是券商經(jīng)營管理的重要組成部分，建立健全高效的風險管理體系是確保券商穩(wěn)定發(fā)展的基礎。長期以來，西方金融業(yè)一直高度重視風險防范，它們根據(jù)其經(jīng)營風格和企業(yè)文化，選擇了合理的風險管理模式、構建了嚴密的風險管理組織和完善的定量風險管理模型，輔以現(xiàn)代化的信息管理技術，形成了組織嚴密、適時監(jiān)控的綜合風險管理和控制體系。為了進一步增強我國券商的市場競爭力和抵御風險能力，有必要借鑒國外券商風險管理的成功經(jīng)驗，根據(jù)自身的特點，選擇先進、適用的風險管

2、理模式，進一步完善風險管理體系，提高風險管理技能。 山東省齊魯證券有限公司是一家擁有 30 多家分支機構的綜合類券商，注冊資本8.12億元人民幣。公司十分重視客戶資金的風險管理，取得了一定的成效，但也存在許多問題。為達到證監(jiān)會的內控要求和防范證券經(jīng)營風險，對其現(xiàn)有的客戶資金風險管理進行分析研究，設計新的客戶資金風險管理體系，具有十分重要的現(xiàn)實意義。 本文首先從風險管理理論和相關的證券法規(guī)入手，介紹了風險管理基本概念、原則

3、、結構和證券相關的法律法規(guī)。其次，對證券公司客戶資金管理的風險進行了分析，指出加強客戶資金風險管理的必要性。然后，論文分析了齊魯證券公司客戶資金風險管理的現(xiàn)狀，重點指出了現(xiàn)有的風險管理中存在的問題和不足。然后，運用所學的各種專業(yè)知識，對齊魯證券客戶資金風險管理體系進行了重新研究和設計，包括風險管理的設計原則、組織結構、交易和劃付環(huán)節(jié)、國債回購、集中監(jiān)控體系等五方面：最后，對設計后的風險管理體系依據(jù)內控標準作自我評估，以此來不斷地改善客戶