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文檔簡介
1、本文在基于效用的期權(quán)定價法(utilitybasedoptionpricingmodel)基礎(chǔ)上，建立了一個基于雙曲絕對風(fēng)險厭惡效用函數(shù)(hyperbolicabsoluteriskaversion，簡記為HARA)、并引入交易成本的歐式期權(quán)定價模型。本文通過建立市場模型、投資者預(yù)算約束條件系統(tǒng)，采用HARA效用函數(shù)，利用效用最大化條件，和隨機(jī)參數(shù)控制問題求解最優(yōu)的方法，得出期權(quán)定價方程和不同交易條件下投資者最優(yōu)投資組合策略?！ ?nèi)嵌
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