動(dòng)態(tài)離散選擇模型中的非齊性.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文研究了動(dòng)態(tài)離散選擇模型中的水平參數(shù)和狀態(tài)相依參數(shù)的非齊性.在理論分析中，首先考慮了一個(gè)簡(jiǎn)單的，不含協(xié)變量且只具有兩個(gè)狀態(tài)的一階Markov鏈模型，而且模型中對(duì)應(yīng)的兩個(gè)轉(zhuǎn)移概率都是非齊的.利用這個(gè)模型，可以精確的算出小樣本情況下的偏差和均方誤差(MSE).接下來在討論近似的最大似然估計(jì)時(shí)引進(jìn)兩個(gè)新的估計(jì)量.第一個(gè)的估計(jì)量記為NBC是MLE的偏差修正形式，第二個(gè)估計(jì)量記為MIMSE(使整體的均方誤差最小化)也是對(duì)MLE的修正.本文主要的

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