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1、2008年全球金融危機(jī)、2009年歐債危機(jī)使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題受到全世界的矚目。2010年10月,巴塞爾委員會(huì)推出《強(qiáng)化銀行公司治理指導(dǎo)原則》,指出完善的公司治理來(lái)自于董事會(huì)的履職盡責(zé)。同年11月,出臺(tái)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,提高了銀行的資本要求,強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)管理。2011年,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)推出《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提高了銀行業(yè)審慎監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化了對(duì)資本充足率、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和貸款損失準(zhǔn)備的監(jiān)管;2013年,進(jìn)一步推
2、出《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》,強(qiáng)調(diào)了商業(yè)銀行董事的任職資格和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。從國(guó)際金融監(jiān)管原則和我國(guó)商業(yè)銀行的監(jiān)管,可以看出提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,以及董事會(huì)治理對(duì)提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要意義。同時(shí),目前關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)治理對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響的研究非常有限,本文對(duì)于豐富該領(lǐng)域的研究具有一定的理論意義。
本文首先根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),選取12個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),應(yīng)用因子分析法,計(jì)算出
3、一個(gè)綜合得分代表風(fēng)險(xiǎn)管理水平。其次根據(jù)董事會(huì)治理的特點(diǎn),從結(jié)構(gòu)特征、素質(zhì)特征、行為特征、激勵(lì)特征、行為特征五個(gè)方面,對(duì)董事會(huì)治理特征進(jìn)行解構(gòu),選取了18個(gè)指標(biāo),作為本文的解釋變量;再次,一些變量與董事會(huì)治理無(wú)關(guān),但會(huì)對(duì)研究結(jié)果造成干擾,本文把他們(共計(jì)8個(gè)指標(biāo))設(shè)置成控制變量,剔除掉它們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響;最后,本文應(yīng)用多元線性回歸模型,對(duì)上文整理的變量進(jìn)行實(shí)證分析,得出研究結(jié)論。
本文的結(jié)論是:2008-2010年,中國(guó)上
4、市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平呈下降趨勢(shì),2010-2014年呈上升趨勢(shì);董事會(huì)結(jié)構(gòu)特征中,獨(dú)立董事比例越高,風(fēng)險(xiǎn)管理水平就越高;董事會(huì)素質(zhì)特征中,適當(dāng)增加董事年齡和受教育水平能夠顯著提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;董事會(huì)穩(wěn)定性特征中,適當(dāng)降低董事平均任期和保持年度內(nèi)董事長(zhǎng)不變更能夠提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;董事會(huì)激勵(lì)特征中,適當(dāng)增加獨(dú)立董事津貼和賦予董事期權(quán),能夠提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;董事會(huì)行為特征中,董事會(huì)的履職,能夠顯著改善風(fēng)險(xiǎn)管理水平??刂沏y行規(guī)模在五個(gè)模型中
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