2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、江西財經大學兒ANGXlUNlVERSITY0FFINANCE&ECoNoMlCS論文題目(中文)論文題目作學校代碼密級中圖分類號UDC碩士學位論文MASTERDISSERTATIoN特異性尾部風險、系統(tǒng)性尾部風險及其交叉定價一一來自我國A股市場的證據(jù)IdiosyncraticTailRisk，SystemicTailRiskandTheirs(英文)CrossPricing一一EvidencefromChinasAshareMarke

2、t者塑墜型申請學位碩士導師壅叁墨培養(yǎng)單位金融學院學科專業(yè)全塾堂研究方向金融工程與風險管理二。一八年六月目錄第1章引言111研究背景與意義112文獻綜述313研究思路與成果6131研究思路6132研究成果714研究創(chuàng)新與不足8第2章基本理論1021資本資產定價模型(CAPM)1022Fama有效市場理論1123套利定價理論(APT)1224行為金融理論一12第3章尾部風險1431尾部風險概念一1432尾部風險與資產收益的關系一15第4章研

3、究方法18第5章數(shù)據(jù)與變量2151數(shù)據(jù)樣本2152控制變量21第6章實證結果2261尾部風險的分解一2262尾部風險數(shù)據(jù)統(tǒng)計特征一2563尾部風險在截面中的定價作用29631尾部風險在標準控制變量下的截面結果29632尾部風險在全部控制變量下的截面結果30第7章混合尾部風險在截面中的定價作用3671混合尾部風險的持續(xù)性一3672混合尾部風險的數(shù)據(jù)依賴性一3773混合尾部Beta～39第8章穩(wěn)健性檢驗4181交叉控制后的尾部風險與截面預期

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