國債期貨核心功能研究——基于價格發(fā)現(xiàn)與套期保值功能.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、2013年9月6日,我國在中國金融期貨交易所重啟了國債期貨合約,這意味著我國暫停18年之久的國債期貨合約重新恢復交易。國債期貨合約的重啟為我國的國債現(xiàn)貨提供了價格發(fā)現(xiàn)以及套期保值的重要功能。本文將圍繞國債期貨兩大市場功能,選取國債期貨真實交易數(shù)據(jù)進行實證檢驗。文章首先介紹了國債期貨發(fā)展的國際經(jīng)驗,回顧分析了“3.27”國債事件并對此次我國重啟國債期貨的市場條件以及制度設計進行了研究。在價格發(fā)現(xiàn)功能的的實證檢驗中,運用了格蘭杰因果關系、脈

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