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文檔簡介
1、期貨定價是金融學(xué)研究領(lǐng)域中非常重要的課題之一,但是目前為止,關(guān)于期貨合約的定價僅僅是簡單的基于無套利框架的基本定價,其他方面很少涉足。
本文主要介紹了在不完備市場下期貨定價的問題。本文建立了兩個模型,第一個模型是關(guān)于可交易資產(chǎn)的期貨合約定價問題,第二個模型是關(guān)于不可交易資產(chǎn)的期貨合約定價問題。主要利用S. Stojanovic教授的著作“Neutral and Indifference Portfolio Pricing, H
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