L銀行沈陽分行信用風(fēng)險度量及管理策略研究.pdf

1、目前，我國的經(jīng)濟(jì)改革正處于全面深化改革的新常態(tài)階段。伴隨著金融市場化進(jìn)程的快速推進(jìn)，以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度改革等多方面的重要經(jīng)濟(jì)調(diào)整，作為傳統(tǒng)金融業(yè)主要媒介的商業(yè)銀行，將面臨日趨多元化、復(fù)雜化的金融風(fēng)險。當(dāng)前貸款業(yè)務(wù)依舊是我國商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險也就成為商業(yè)銀行面臨的最重要風(fēng)險之一。綜合考慮我國基本國情與商業(yè)銀行自身經(jīng)營發(fā)展情況，我國商業(yè)銀行在對信用風(fēng)險的防范與管理方面較國外發(fā)達(dá)國家存在的差距較大。其中，利用數(shù)據(jù)庫構(gòu)建數(shù)學(xué)模型

2、的量化風(fēng)險管理尤為缺失。因此，我國需要加快研究符合自身經(jīng)營發(fā)展特點的信用風(fēng)險量化管理方法，提升商業(yè)銀行信用風(fēng)險防范意識與管理水平。
　　本文以L商業(yè)銀行沈陽分行某一項目貸款為例，運用定量分析的方法度量該貸款的信用風(fēng)險。首先，調(diào)研了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及信用評級方式，分析了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險存在的主要原因；其次，提出了我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險應(yīng)該借鑒國外先進(jìn)的信用風(fēng)險度量方法——CreditMetrics模型進(jìn)行度量，并將