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文檔簡介
1、量化投資以模型作為投資工具，在國外產(chǎn)生并發(fā)展已有近40年。然而由于缺少金融衍生工具和制度上的原因，量化投資在我國發(fā)展滯后。本文以Alpha策略思想為原理，以滬深300指數(shù)股指期貨及其成分股為實證研究對象，通過多因子分析、Alpha動量法等方法構(gòu)建選股模型，所得投資組合與滬深300股指期貨空頭結(jié)合之后，可獲得此股票類資產(chǎn)的額外收益，最終達到穩(wěn)定戰(zhàn)勝業(yè)績基準的目的。
Alpha策略的成功的關(guān)鍵在于構(gòu)建選股模型，這很大程度上依賴
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