保本型組合投資策略研究及實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文以投資組合保險策略的典型代表歐式保護性看跌期權(quán)策略和CPPI策略為內(nèi)容對投資組合保險策略進行了研究。
　　 在允許不完全對沖以及對沖成本受限的情況下，通過模擬數(shù)據(jù)實驗和真實數(shù)據(jù)模擬實驗對比研究了預(yù)算緊約束和期權(quán)總是執(zhí)行的假設(shè)對于歐式保護性看跌期權(quán)策略的影響。實驗結(jié)果表明：預(yù)算緊約束和期權(quán)總是執(zhí)行的假設(shè)會明顯影響歐式保護性看跌期權(quán)策略的最優(yōu)選擇以及風(fēng)險控制，并且在實際運用該策略時這個影響也不可忽略。
　　 在CPPI策

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