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文檔簡介
1、中國沿海煤炭運(yùn)價期貨于2011年12月推出,填補(bǔ)了中國沿海煤炭運(yùn)價無衍生品對沖工具的空白,為沿海煤炭運(yùn)輸市場提供了新的投資產(chǎn)品和套期保值工具。
然而,與國際市場上FFA的活躍相比,中國沿海煤炭運(yùn)價期貨推出至今僅僅一年多。企業(yè)在對沖現(xiàn)貨市場風(fēng)險敞口的期貨合約數(shù)量上并沒有自覺意識,市場對于套期保值的效率也尚無研究。為此,本文運(yùn)用常用的估算模型,對中國沿海煤炭運(yùn)價期貨的最優(yōu)套期保值率進(jìn)行測算,并對套期保值效率進(jìn)行檢驗(yàn)。
論
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