基于決策樹算法的商業(yè)銀行操作風險計量影響因素研究.pdf

1、近年來，商業(yè)銀行中有類風險越發(fā)引起人們的關(guān)注。與傳統(tǒng)商業(yè)銀行中的信用風險和市場風險相比，這類風險不同之處在于發(fā)生的概率相對較低，一旦發(fā)生將引發(fā)巨大經(jīng)濟損失。1999年6月，在新BASEL(II)初稿中，操作風險第一次被正式提出，從此標志著國際銀行業(yè)對它的研究才剛剛起步。分析其特征我們發(fā)現(xiàn)操作風險普遍具有如下特點:
　　（1）內(nèi)生性；
　?。?）多樣性；
　?。?）復雜性。
　　若我們很粗糙地將信用風險和市場風險模

2、型方法硬套至操作風險上勢必會發(fā)現(xiàn)并不匹配。所以，找到一個合適的模型去度量此種風險從而能夠預期損失的發(fā)生顯得很重要。與此同時，操作風險需要研究人員對其進行主觀的判斷，但是主觀臆斷卻來源于不同國家、地區(qū)之間文化價值理念的差異，如何將各類引發(fā)操作風險損失事件的成因用統(tǒng)一的語言描述出來是一個難題。因此，我們對它的研究需要有一套統(tǒng)一標準、甚至是國際認可的層面去理解，在尊重新巴塞爾協(xié)議原則框架之下并結(jié)合各國經(jīng)濟特點和銀行運營的規(guī)律，從中形成個性化模

3、型的選擇，這樣的做法是最合適不過的。剖析現(xiàn)今各國商業(yè)銀行關(guān)于此塊內(nèi)容的研究，從中不難發(fā)現(xiàn)目前盡管有官方新巴塞爾協(xié)議對于操作風險的定義與計量框架的指引，但是對其量化的研究才剛剛初露端倪。據(jù)了解，國際先進銀行中目前僅有花旗和德意志等個別銀行啟動了比較完善的計量體系，而國內(nèi)目前只有中國工商銀行基本建立起自主研發(fā)的操作風險計量體系，國內(nèi)銀行系統(tǒng)整體對此研究還處于初級階段。相較而言，學術(shù)界也尚未對操作風險計量法展開深度地研究，銀行業(yè)也還沒有專門為

4、操作風險配置風險資本，在有效抵御操作風險和操作風險預警機制方面尚處于空白。
　　本文選擇商業(yè)銀行操作風險高級計量法作為研究對象，正是出于上述大背景下，高級計量相對于傳統(tǒng)方法在公司治理、數(shù)據(jù)處理、模型建立和計量方面提出了更高的“定性”與“定量”要求。同樣，權(quán)威機構(gòu)巴塞爾委員會積極提倡各商業(yè)銀行運用此高級計量法（簡稱“高級法”）來對銀行操作風險資本進行計量，對于此方法中所涉及的損失分布法的研究可謂是實現(xiàn)以資本約束為理念的現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)