中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的度量與控制研究.pdf

1、操作風(fēng)險管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。在全球經(jīng)濟一體化，銀行競爭國際化、白熱化的時代背景下，風(fēng)險管理正日益成為商業(yè)銀行增強競爭力的核心手段。商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理，成為近年來銀行風(fēng)險管理領(lǐng)域中的一個前沿和熱點問題，國際銀行界在理論和實踐中對操作風(fēng)險管理進行了較深入的研究。
　　從轉(zhuǎn)軌時期的國內(nèi)商業(yè)銀行實際情況來看，操作風(fēng)險管理基本上處于起始階段。對于操作風(fēng)險管理的理論研究、制度規(guī)范、實際應(yīng)用等遠遠落后于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險管理

2、。操作風(fēng)險的定義、風(fēng)險度量和控制沒有形成統(tǒng)一的理論體系；對操作風(fēng)險種類、影響因素及風(fēng)險指標的研究缺乏規(guī)范化、系統(tǒng)化的界定；在風(fēng)險定量分析中，統(tǒng)計方法及系統(tǒng)方法的采用，也受實際管理時間短、數(shù)據(jù)不充分等因素的制約，具有一定的局限性。隨著中國銀行業(yè)的發(fā)展，面臨的操作風(fēng)險因素復(fù)雜多變，加強操作風(fēng)險管理的研究，全面提升操作風(fēng)險管理水平成為中國商業(yè)銀行亟待解決的問題。
　　本文首先在分析國內(nèi)外操作風(fēng)險管理相關(guān)研究成果基礎(chǔ)上，比較國內(nèi)外學(xué)者研究

3、的視角和方法，結(jié)合中國銀行業(yè)實際情況，運用系統(tǒng)理論、流程理論、內(nèi)部控制理論對商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別和度量進行理論分析，明確操作風(fēng)險管理流程的構(gòu)成。在操作風(fēng)險管理流程中重點研究操作風(fēng)險的識別、度量和控制技術(shù)。在操作風(fēng)險識別中，運用混沌理論的小數(shù)據(jù)量法證明商業(yè)銀行操作風(fēng)險系統(tǒng)具有混沌特征，長期可預(yù)測性較差，但混沌是可以控制的，通過對混沌系統(tǒng)的控制和誘導(dǎo)，改變操作風(fēng)險系統(tǒng)的動態(tài)行為，以期實現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定；建立基于關(guān)鍵風(fēng)險誘因（KRD）的操作風(fēng)險關(guān)

4、鍵風(fēng)險指標（KRI）體系；在此基礎(chǔ)上進行操作風(fēng)險暴露識別，并全面、客觀分析商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失特征。在操作風(fēng)險度量中，以自我評估法為基礎(chǔ)，構(gòu)建基于極值理論峰值法的CVaR模型，以CVaR作為計算商業(yè)銀行“操作風(fēng)險度”的基礎(chǔ)。在操作風(fēng)險監(jiān)測中，設(shè)計業(yè)務(wù)流程中的操作風(fēng)險過程監(jiān)測流程；構(gòu)建基于模糊優(yōu)選和L-M算法的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的操作風(fēng)險程度測評模型并進行實證分析。在對操作風(fēng)險識別、度量和監(jiān)測基礎(chǔ)上，提出操作風(fēng)險的綜合控制技術(shù)，即對操作風(fēng)

5、險預(yù)期損失采取規(guī)避和預(yù)提操作風(fēng)險損失準備金的方法；對非預(yù)期損失分別非重大損失、重大損失、災(zāi)難損失進行管理。提出以“操作風(fēng)險度”為核心對全部非重大損失、部分重大損失和災(zāi)難損失配置經(jīng)濟資本；對部分重大損失和部分災(zāi)難損失采取風(fēng)險外包與保險等操作風(fēng)險緩釋技術(shù)降低操作風(fēng)險損失，減輕經(jīng)濟資本配置壓力；對部分災(zāi)難損失制定業(yè)務(wù)持續(xù)計劃，采取風(fēng)險自留技術(shù)處理。
　　本文重點研究商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理流程中的操作風(fēng)險度量和控制的理論和方法，研究中采用C

6、VaR度量模型較準確反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的非預(yù)期損失和重大損失，運用“操作風(fēng)險度”清晰反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置要求。嵌入量化控制的操作風(fēng)險管理流程可以完成操作風(fēng)險識別、度量、監(jiān)測、控制、報告等系統(tǒng)管理要求，對于豐富和補充商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理理論和方法，解決中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理過程中存在的問題，降低商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理運作成本，提高決策效率，增強商業(yè)銀行的核心競爭能力具有重要的理論和現(xiàn)實意義。隨著中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理理論與