相關(guān)重尾風(fēng)險(xiǎn)變量和（或加權(quán)和）的尾漸近性.pdf

1、自從上世紀(jì)60年代以來，重尾分布已經(jīng)在分支過程，排隊(duì)論，風(fēng)險(xiǎn)理論包括金融等領(lǐng)域中有了廣泛的應(yīng)用。特別地，重尾分布在保險(xiǎn)領(lǐng)域有其特殊的地位。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)中，重尾分布(如次指數(shù)分布)已經(jīng)被認(rèn)為是個(gè)體索賠額的標(biāo)準(zhǔn)模型。因此人們有必要對(duì)“大額索賠”即重尾分布發(fā)生的規(guī)律進(jìn)行研究，這對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。同時(shí)，在早期的金融保險(xiǎn)等研究中，總將對(duì)象視作獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量。而在實(shí)際情況中，它們之間往往存在某種相依關(guān)系，并不一定獨(dú)立。 本

2、文仍然以重尾分布為研究對(duì)象，討論了兩個(gè)重尾隨機(jī)變量加權(quán)和的尾漸近性。 第一章是重尾分布的介紹。介紹了重尾分布的定義及其子族，對(duì)重尾分布和的研究進(jìn)行了簡(jiǎn)單概述，并闡明了本論文的研究?jī)?nèi)容。 第二章在Copula函數(shù)方法下討論了隨機(jī)變量的加權(quán)和。文中介紹了Copula函數(shù)的定義及功能，得到了兩個(gè)同分布隨機(jī)變量加權(quán)和的尾概率的漸近性質(zhì)。 第三章主要討論了正規(guī)變化重尾分布加權(quán)和的尾漸近性。得出了正規(guī)變化重尾分布加權(quán)和的尾概