基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘的股票市場價(jià)格行為研究.pdf

1、對股票市場價(jià)格行為進(jìn)行研究，在宏觀和微觀方面都有重要的現(xiàn)實(shí)意義。從宏觀角度來看，深刻理解股票市場的價(jià)格行為的波動(dòng)特征，是政府制定干預(yù)市場政策的基礎(chǔ)；從微觀角度來看，則影響到市場參與者(包括投資者)的市場投資策略與手段?；谀Ｐ头治鍪茄芯抗善笔袌鰞r(jià)格行為的傳統(tǒng)方法，該法試圖通過對時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，完成對時(shí)序系統(tǒng)的預(yù)測、建模和控制。其主要采用演繹研究方法，推理遵循嚴(yán)格的邏輯，但問題在于其前提假設(shè)無法得到驗(yàn)證，而且該方法試圖建立一個(gè)全局的普適

2、性的模型。股票市場作為復(fù)雜系統(tǒng)的行為模式使得對其建立全局、精確的數(shù)學(xué)模型的可能性大大降低，并且對系統(tǒng)進(jìn)行完全意義上的預(yù)測已不可能。將數(shù)據(jù)挖掘的思想引入到股票市場價(jià)格行為分析中，對股票市場時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，從中發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)含的系統(tǒng)規(guī)律，將其用于股票市場價(jià)格行為的分析和預(yù)測，這將很好地彌補(bǔ)原有模型分析方法的不足，為股票市場價(jià)格行為問題的研究提供了一種新的思路和手段。本文將基于數(shù)據(jù)挖掘方法對股票市場價(jià)格行為進(jìn)行如下幾個(gè)方面的研究：
　　首先，

3、股票市場多尺度技術(shù)指標(biāo)提取研究。本研究根據(jù)股票市場時(shí)間序列具有信噪比低、多尺度性、非線性、非平穩(wěn)性和長記憶性等特征，構(gòu)建了一套股票市場多尺度技術(shù)指標(biāo)提取方法。該方法在去噪的基礎(chǔ)上，首先根據(jù)股票市場數(shù)據(jù)的多尺度特征，應(yīng)用小波多尺度分析得到多尺度下的股票市場時(shí)序數(shù)據(jù)；然后，對多尺度時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析以提取其長記憶性特征；最后，應(yīng)用單位根檢驗(yàn)和滑動(dòng)平均方法來進(jìn)行趨勢分析，以提取其非平穩(wěn)特征。
　　其次，股票市場技術(shù)指標(biāo)體系構(gòu)建研究。

4、根據(jù)股票市場時(shí)間序列分類邊界復(fù)雜性高的特點(diǎn)，本文選用了基于分類復(fù)雜度的屬性約簡方法做為股票市場技術(shù)指標(biāo)體系的構(gòu)建方法。為了便于對股票市場趨勢預(yù)測效果進(jìn)行比較研究，在構(gòu)建股票市場多尺度技術(shù)指標(biāo)體系的同時(shí)，本文也構(gòu)建了股票市場傳統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)體系。
　　再次，股票市場趨勢預(yù)測及其預(yù)測機(jī)理研究。在對股票市場進(jìn)行可預(yù)測性分析的基礎(chǔ)上，分別對本文構(gòu)建的多尺度技術(shù)指標(biāo)體系和股票市場傳統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)體系進(jìn)行趨勢預(yù)測研究。預(yù)測的實(shí)證研究表明，和傳統(tǒng)方法相

5、比，本文構(gòu)建的多尺度技術(shù)指標(biāo)體系和預(yù)測方法使得股票市場預(yù)測準(zhǔn)確率提高了十幾個(gè)百分點(diǎn)。最后，為了解釋本研究預(yù)測準(zhǔn)確率提高的機(jī)理，應(yīng)用模糊粗糙集方法對兩種體系技術(shù)指標(biāo)對股票市場價(jià)格行為趨勢預(yù)測能力進(jìn)行了分析，揭示出了股票市場尺度技術(shù)指標(biāo)具有優(yōu)秀預(yù)測能力的客觀機(jī)理。
　　最后，基于多尺度技術(shù)指標(biāo)的股票市場價(jià)格行為技術(shù)交易規(guī)則挖掘研究。介紹了股票市場技術(shù)分析中常規(guī)的技術(shù)交易規(guī)則，并在此基礎(chǔ)上提出了基于數(shù)據(jù)挖掘的股票市場價(jià)格行為技術(shù)交易規(guī)則