權(quán)證交易對(duì)標(biāo)的股票市場(chǎng)穩(wěn)定效應(yīng)的實(shí)證分析.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文以發(fā)行權(quán)證的28支標(biāo)的股票為研究對(duì)象，對(duì)股票權(quán)證交易是否抑制正反饋交易者在標(biāo)的股票市場(chǎng)中的噪音交易進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。與股票指數(shù)衍生產(chǎn)品的計(jì)量分析相比較，本文針對(duì)單支標(biāo)的股票的實(shí)證分析，具備了權(quán)證直接影響標(biāo)的股票市場(chǎng)交易的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)對(duì)于股票權(quán)證交易穩(wěn)定性效應(yīng)的直接檢驗(yàn)；同時(shí)，規(guī)避了指數(shù)期貨推出的時(shí)間點(diǎn)單一的不足。通過在計(jì)量模型當(dāng)中設(shè)立虛擬變量和交互項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了樣本檢驗(yàn)在時(shí)間上的一致性?；趯?duì)TGARCH-Mean 修正的計(jì)量模型，本文發(fā)

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