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文檔簡介
1、本篇文章主要考慮的是如何最大化全部折現(xiàn)分紅和最終的固定資產(chǎn)P的和。其中最終固定資產(chǎn)P表示保險公司在破產(chǎn)時所擁有的固定的可折算成資金的資產(chǎn)。本篇文章中，保險公司的資金流變化用帶漂移的布朗運動表示，公司的運轉(zhuǎn)過程中存在分紅和為降低風險所采取的比例再保險。其中比例再保險的比率和分紅率可以隨時由公司改變，這兩個可變參數(shù)就是我們的為實現(xiàn)最大化全部折現(xiàn)分紅和最終的固定資產(chǎn)P的和所需要的控制策略。我們的目的就是要找到一個包含上述提到的再保率和分紅率的
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