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文檔簡介
1、本文考慮了在可進(jìn)行非廉價(jià)比例再保險(xiǎn)并帶有破產(chǎn)值的擴(kuò)散模型中的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)控制問題。此處“非廉價(jià)”指的是再保險(xiǎn)公司所要求的安全負(fù)荷大于原保險(xiǎn)公司要求的安全負(fù)荷的情況。最優(yōu)化的目標(biāo)是使原保險(xiǎn)公司盈余的折現(xiàn)與破產(chǎn)值折現(xiàn)之和最大。這里“破產(chǎn)”指的是公司流動(dòng)資產(chǎn)為零的狀態(tài)。 擴(kuò)散模型中的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)問題已被許多文章考慮過。如Hφjggaard and Tarksar(1998a, 1998b)、Taksar and Hunderup (20
2、07)等。 Hφjggaard and Tarksar (1998a)只考慮了廉價(jià)比例再保險(xiǎn)的問題,Hφjggaard and Tarksar(1998b)將之前的結(jié)果擴(kuò)展到非廉價(jià)比例再保險(xiǎn)中。Taksar and Hunderup(2007)考慮了帶有破產(chǎn)值的廉價(jià)比例再保險(xiǎn)問題,是對(duì)Hφjggaard and Tarksar(1998a)的另一種擴(kuò)展。 在本文的擴(kuò)散模型中,非廉價(jià)比例再保險(xiǎn)和破產(chǎn)值同時(shí)被考慮了。因此,本文不僅是
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