VaR風險測量技術在我國證券市場的有效性分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文首先介紹了VaR風險測量技術的概念和計算方法等相關基礎知識,并對VaR模型的后驗測試(Back-test)方法做了深入講解.在此基礎上,文章取中國證券市場上證綜合指數(shù)和深證綜合指數(shù)一段時期的歷史數(shù)據(jù)為樣本,結合后驗測試法,對VaR技術中較有代表性的三種計算方法(歷史模擬法、RiskMetrics方法和完全參數(shù)方法)在中國證券市場的有效性進行了分析評價.三種方法中,完全參數(shù)方法不僅解決了極端情況,能避免對歷史數(shù)據(jù)的強依賴性,而且不局限

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