基于Clementine數(shù)據(jù)挖掘的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)度量.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,根據(jù)麥肯錫的研究表明信用風(fēng)險(xiǎn)占總體銀行風(fēng)險(xiǎn)的六成以上,比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)之和的三倍還多。作為影響金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)興衰榮辱的關(guān)鍵因素,信用風(fēng)險(xiǎn)歷來(lái)是國(guó)內(nèi)外學(xué)者和政府監(jiān)管部門(mén)熱點(diǎn)研究問(wèn)題。隨著全球化金融危機(jī)的影響以及信用交易的擴(kuò)大化,商業(yè)銀行面對(duì)的信用風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)形式多樣化、操作復(fù)雜化的趨勢(shì),從我國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看,信用風(fēng)險(xiǎn)度量的準(zhǔn)確性與靈敏性都是制約銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié),如何界定信用風(fēng)險(xiǎn)并施以有效的風(fēng)

2、險(xiǎn)管理措施是當(dāng)下商業(yè)銀行追求有效利潤(rùn)并保證長(zhǎng)久有效持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重要問(wèn)題,也是保障投資者利益、社會(huì)穩(wěn)定的民生問(wèn)題。本文從商業(yè)銀行的角度出發(fā),以信用風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)體系的建立為核心,提出基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的商業(yè)銀行中企業(yè)客戶(hù),尤其是上市企業(yè)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)度量模型,希望能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量提供一定的技術(shù)參考和方法依據(jù)。
　　首先,論述了商業(yè)銀行公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)理論,從巴塞爾協(xié)議出發(fā)結(jié)合當(dāng)前國(guó)情對(duì)商業(yè)銀行公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)重新

3、界定;介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)度度量的模型和方法,研究了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行中風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用,尤其是在信用風(fēng)險(xiǎn)度量的必要性與可行性。
　　其次,從指標(biāo)體系建設(shè)和模型構(gòu)建兩方面詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)度量的建模過(guò)程,系統(tǒng)分析了其影響因素包括財(cái)務(wù)因素、行業(yè)屬性及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境,得出了7個(gè)方面共40個(gè)指標(biāo)構(gòu)建的精準(zhǔn)度量體系,并建立了以反向逐步選擇法篩選變量、縮減指標(biāo)數(shù)據(jù)的因子分析為基礎(chǔ)的邏輯回歸模型。
　　最后,使用Clemen