銀行信用風險現(xiàn)代度量模型的比較與選擇.pdf

1、商業(yè)銀行是高負債經(jīng)營的企業(yè)，具有很高的風險，其中信用風險是其面臨的最主要的風險。對此，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會制定了一系列的國際監(jiān)管標準，以防控信用風險。
　　 其中最有影響的是巴塞爾協(xié)議以及經(jīng)過修訂的新巴塞爾協(xié)議。目前，新巴塞而協(xié)議在世界大多數(shù)國家實施，我國也在著手實施新巴塞爾協(xié)議，其中對信用風險將實行內(nèi)部評級法。
　　 新巴塞爾協(xié)議計量信用風險的內(nèi)部評級法所采用的模型即監(jiān)管模型是從監(jiān)管當局的角度出發(fā)對銀行信用風險進行度量

2、。從20世紀90年代開始，一些國際性的大銀行和公司開發(fā)出了適合自身的內(nèi)部信用風險度量模型，即商用模型。
　　 監(jiān)管模型作為監(jiān)管當局的標準，是商業(yè)銀行必須實施的，但商用模型可以自己選擇。
　　 因此，我國銀行業(yè)在信用風險管理過程中，在滿足監(jiān)管當局的要求下，可以根據(jù)我國的實際情況，選擇適合自身需要的商用模型。
　　 本文深入分析了新巴塞爾協(xié)議計量信用風險內(nèi)部評級法的監(jiān)管模型及目前國際上流行的商用模型。在此基礎上，一方