B-S模型與一般跳模型的實(shí)證研究.pdf_第1頁
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1、論文從我國(guó)權(quán)證市場(chǎng)的環(huán)境出發(fā),將修正后Black-Scholes定價(jià)模型和計(jì)量回歸巧妙的結(jié)合起來,構(gòu)建以西方期權(quán)定價(jià)理論為基礎(chǔ)的理論定價(jià)模型,研究理論價(jià)格與實(shí)際價(jià)格之間的差異,并對(duì)實(shí)際價(jià)格的其他影響因素做實(shí)證分析與研究,為投資者和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避者有較強(qiáng)的指導(dǎo)作用。本文首先介紹研究背景、目的、方法、相關(guān)文獻(xiàn)回顧以及本文的創(chuàng)新點(diǎn),然后選取從2005年到2009年12月份5個(gè)年度的部分權(quán)證數(shù)據(jù),依據(jù)B-S模型公式計(jì)算出理論價(jià)格并做相應(yīng)分析,包括基本

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