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文檔簡介
1、股票價格和收益率的波動性對于投資者風險與收益的分析、監(jiān)管者的有效監(jiān)管、上市公司股東收益最大化目標的實現(xiàn),都有著至關(guān)重要的作用,為了幫助投資者對于股市波動的判斷有所幫助,本文選擇A股指數(shù),上證A股(SH1A0002),上證金融(SH00038),上證能源(SH000032),上證工業(yè)(SH000034)上證消費(SH000036),上證醫(yī)藥(000037),上證公用(SH000041),超大盤(SH000043)上證中小(SH000046
2、),上證信息(SH000039),上證材料(SH000033)等十二行業(yè)指數(shù)的日對數(shù)收益率作為研究對象,運用DCC(1,1)-MVGARCH(p,q)計算模型板塊日收益率和A股日收益率的相關(guān)系數(shù),并以此為基礎研究這個相關(guān)系數(shù)和A股股價之間的聯(lián)系,本文的新穎之處在于,以往關(guān)于多元GARCH模型的論文多為利用所得到的相關(guān)系數(shù)矩陣來計算對沖比率,或者計算VAR而忽略了相關(guān)系數(shù)本身的走向,而且以往的論文樣本太少一般只采用3到4個序列作為研究對象
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