商業(yè)銀行國家助學貸款信用風險模型設計及應用研究.pdf

1、上世紀90年代，我國開始逐步取消高等教育免費制，隨著教育收費的不斷提高，助學貸款需求同步增加。在這種大背景下，國家于1999年開始實行國家助學貸款政策。國家助學貸款由國內各商業(yè)銀行提供，但各銀行的助學貸款業(yè)務開展的并不順利，貸款大學生的高違約率嚴重打擊了經辦銀行的積極性。盡管國家連續(xù)出臺新政策來完善國家助學貸款業(yè)務，然而，大學生違約現(xiàn)象仍普遍存在，商業(yè)銀行對向學生提供的國家助學貸款信用風險管理方法亟待提高。針對大學生違約現(xiàn)象，商業(yè)銀行構

2、建大學生信用評級模型，完善信用風險管理方法，促進國家助學貸款業(yè)務的良性循環(huán)，增強大學生誠信意識，就具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。
　　 本文在綜述國內外商業(yè)銀行管理助學貸款信用風險的基礎上，以影響信用風險的因素為切入點，為提供國家助學貸款的商業(yè)銀行構建了貸款信用風險指標體系。本文以某商業(yè)銀行(ZG)分行為例，運用聚類分析方法建立商業(yè)銀行國家助學貸款信用風險評級模型，使國家助學貸款經辦銀行將風險控制重心前移，以幫助經辦銀行有效控制

3、畢業(yè)生違約風險，促進我國銀行開展國家助學貸款業(yè)務的良性發(fā)展。文章在聚類分析進行信用評級之前，先是用因子分析對數(shù)據進行了有效處理，剔除了變量之間的相關性，使模型的解釋能力更強，更準確的預測畢業(yè)生的信用違約風險。在此基礎上，對模型結論進行了應用分析和價值分析。
　　 為了使信用風險評級模型能夠科學和廣泛地應用到商業(yè)銀行助學貸款信用風險的控制中，文章針對模型的需要分別從提供貸款銀行的政策和技術兩個層面提出了相關的配套措施。最后，總結了