CR+模型在A商業(yè)銀行信用風險管理中的應用研究.pdf

1、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中所面臨的風險主要包括市場、流動性、利率、操作、信用等多方面的風險。其中信用風險管理是商業(yè)銀行風險管理重要組成部分之一，也是后金融危機時代商業(yè)銀行研究和探討的熱點，對商業(yè)銀行穩(wěn)定運營起到了至關重要的作用。如何準確量化信用風險是判斷一家商業(yè)銀行信用風險管理能力的最主要標準。從量化信用風險的角度來看，準確性、及時性及有效性是其主要特性。因此，提升信用風險量化水平的關鍵在于所采取的量化工具、模型、分析方法能否實現(xiàn)這三大特性。

2、
　　從國內(nèi)商業(yè)銀行信用風險管理的發(fā)展狀況來看，存在著起步相對較晚、水平總體偏低等問題，最主要的原因還是沒有高質(zhì)量的信用風險量化方法。目前大多數(shù)國有商業(yè)銀行都采用內(nèi)部評級法作為其信用風險量化方法，這種方法比較簡單易用但缺點也是很明顯的，主要是考慮因素不全面且已經(jīng)不能滿足國內(nèi)商業(yè)銀行批量化、高度集成化的量化需求。國際上主流的信用風險量化分析方法是以金融學和計算機科學為理論基礎，運用高等數(shù)學函數(shù)進行運算的信用風險量化模型。學習和借鑒目

3、前國際上科學、先進的信用風險量化計量模型，能較好地解決當前國內(nèi)商業(yè)銀行在信用風險量化與管理方面遇到的難題。
　　本文主要介紹了商業(yè)銀行信用風險管理理論的發(fā)展歷史及目前國際、國內(nèi)經(jīng)濟金融專家、研究者對信用風險量化理論的研究成果。通過研究當前國際上普遍推行的信用風險量化手段，比較分析出各種量化方法的理論基礎、量化模型、源數(shù)據(jù)要求、優(yōu)點及不足。通過A商業(yè)銀行的實際案例，利用其數(shù)據(jù)對現(xiàn)行主要的信用風險量化方法進行剖析，在實際應用中比較分析

4、各種量化方法的缺陷，并針對這些問題，提出了引入CR+信用風險量化模型這一解決方案，并根據(jù)A商業(yè)銀行現(xiàn)有的授信客戶的基礎數(shù)據(jù)情況構建貸款組合模型進行實證數(shù)據(jù)分析。然后通過實證分析得出結論，A商業(yè)銀行現(xiàn)有的財務數(shù)據(jù)可以基本上滿足CR+信用風險量化模型運行的源數(shù)據(jù)要求，同時CR+信用風險量化模型的實際運算結果表明該模型可以很好的幫助A商業(yè)銀行解決信用風險量化過程中面臨的問題，能夠較大程度地提升該商業(yè)銀行的信用風險量化及管理水平。最后從CR+信