半?yún)?shù)回歸模型的估計(jì)方法和模擬分析.pdf

1、半?yún)?shù)回歸模型,又稱(chēng)為部分線性回歸模型,是由Engle etal(1986)在研究天氣變化與供電需求之間的關(guān)系時(shí)引入的,是20世紀(jì)80年代以來(lái)發(fā)展起來(lái)的一種重要的統(tǒng)計(jì)模型。在實(shí)際的回歸分析中,由于存在不可避免的系統(tǒng)誤差,獨(dú)立變量便不能被直接觀測(cè)到,而是由帶有誤差的值所代替。由于系統(tǒng)誤差的問(wèn)題,普通最小二乘便不再有效,所以研究半?yún)?shù)回歸模型比一般回歸模型更具有挑戰(zhàn)性和實(shí)際意義。本文首先介紹了半?yún)?shù)回歸模型的兩種不同類(lèi)型的回歸模型:線性半?yún)?/p>

2、數(shù)回歸模型和非線性半?yún)?shù)回歸模型;研究了目前半?yún)?shù)回歸模型常見(jiàn)的估計(jì)方法(補(bǔ)償最小二乘估計(jì)、核光滑估計(jì)、擬似然估計(jì)、虛擬觀測(cè)法)并得到了一些滿(mǎn)意的結(jié)果,我們?cè)谶@里將本文的工作大致介紹如下:本文的主要結(jié)果之一是首先把擬似然估計(jì)方法引入到半?yún)?shù)模型的估計(jì)中來(lái),研究了線性半?yún)?shù)模型和非線性半?yún)?shù)模型的參數(shù)估計(jì)。擬似然估計(jì)方法克服了使用極大似然估計(jì)法以隨機(jī)誤差的分布必須服從正態(tài)分布為前提條件的缺點(diǎn),此法不是從誤差分布出發(fā)而是從誤差矩出發(fā),更具有