缺失數(shù)據(jù)下半?yún)?shù)回歸模型的二階段估計(jì).pdf

1、本文研究在響應(yīng)變量帶有缺失而協(xié)變量被完全觀測(cè)的情形下半?yún)?shù)回歸模型中參數(shù)分量和非參數(shù)分量的估計(jì)問(wèn)題. 借鑒柴根象等1995年提出的二階段估計(jì)方法,本文給出了基于缺失數(shù)據(jù)的興趣參數(shù)的二階段估計(jì).基本思想是在缺失數(shù)據(jù)下將半?yún)?shù)回歸模型轉(zhuǎn)變成線性模型,利用最小二乘法得到β的第一階段的估計(jì)β*n;然后將基于完全個(gè)體的半?yún)?shù)回歸模型中的β由β*n代替得到新模型,并且由新模型結(jié)合一般的非參數(shù)權(quán)函數(shù)方法得到g(t)的估計(jì)gn(t);最后將gn

2、(t)代回基于完全個(gè)體的半?yún)?shù)回歸模型,再次運(yùn)用最小二乘法得到β的第二階段的估計(jì)量βn.在適當(dāng)?shù)募僭O(shè)條件下,證明了β*n的強(qiáng)相合性和漸近正態(tài)性以及gn(t)的強(qiáng)相合性及一致強(qiáng)相合性,同時(shí)證明了βn的強(qiáng)相合性和漸近正態(tài)性,并且用數(shù)據(jù)模擬結(jié)果說(shuō)明了本文所得到的估計(jì)量的有限樣本性質(zhì). 本文有如下兩個(gè)特點(diǎn)： (1)對(duì)于缺失數(shù)據(jù)半?yún)?shù)回歸模型,現(xiàn)有文獻(xiàn)大都是在隨機(jī)設(shè)計(jì)點(diǎn)列的情況下進(jìn)行研究的.本文研究的是一協(xié)變量為固定設(shè)計(jì)點(diǎn)列同時(shí)響