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文檔簡介
1、由于股指期貨采用保證金制度、現(xiàn)金交割方式和實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算使得股指期貨市場具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大、涉及面廣，放大性、復(fù)雜性與可預(yù)防性等特征。股指期貨的這些特征都主要體現(xiàn)在它的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)上，所以對股指期貨非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)、分析以及定量研究就顯得尤為關(guān)鍵。 理論上.本文對股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成和成因進(jìn)行了分析，在CAPM、APT以及GARCH族模型的基礎(chǔ)上構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)分解模型-GARCH-RA模型，通過此模型將股指期貨的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)從其總風(fēng)險(xiǎn)中
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