基于gagp技術的期權定價模型及程序化交易的自動優(yōu)化方法

1、分類號：F 3 如密級：么唧⑧單位代碼：1 0 4 2 2學 馬：b | | ∽喝’∥戶蒙只番 S H A N D O N GU N I V E R S I T Y碩士學位論文T h e s i sf o r M a s t e r D e g r e e論文題目： 老晉G ^ ／6 P 掛豐的蝴柱凄彳百撐儻段筘考仕交南謅自動似伽弓鳴A 厶坳圾壚’n i z 彳泐M e 砒彳冊中加結。移M 口以一磅堋死勻勛d 研G √G 尸瓦D 砒餳6

2、 厶作者姓名 礁主奎：培養(yǎng)單位 金磊壘塑盞E 整專業(yè)名稱蚜絲查墊絲絲肆 指導 教師 五垂蜱盤盜。陽，夠年々月如日山東大學碩士學位論文中文摘要英文摘要第1 章緒論目錄II I I1§1 ．1 研究背景與選題意義?????????????l§1 ．2 研究發(fā)展與現(xiàn)狀??????????????．1§1 ．3 本文結構與主要創(chuàng)新點????????????．3第2 章基礎理論綜述 4§2 ．1 遺傳算法與

3、遺傳規(guī)劃理論概述??????????．42 ．1 ．1 遺傳算法簡介?????????????．．42 ．1 ．2 遺傳規(guī)劃與遺傳算法???????????．．5§2 ．2 B l a c k ．S c h o l e s 期權定價理論??????????．．52 ．2 ．1 B l a c k - S c h o l e s 期權定價公式概述????????．52 ．2 ．2 標的資產價格的幾何布朗運動假設???????．．

4、62 ．2 ．3 B l a c k —S c h o l e s 偏微分方程與期權定價公式?????．．82 ．2 ．4 B l a c k ．S c h o l e s 公式的應用與其他定價方法?????．1 0§2 ．3 程序化交易方法簡介????????????．．1 12 ．3 ．1 程序化交易與技術分析??????????．．1 12 ．3 ．2 實現(xiàn)程序化交易的基本步驟?????????．1 1第3 章基于遺傳算

5、法的期權定價模型參數(shù)估計方法 1 3§3 ．1 波動率估計與期權定價模型??????????．．1 33 ．1 ．1 歷史波動率計算方法???????????．1 33 ．1 ．2 E W M A 模型與G A R C H 模型?????????1 43 ．1 ．3 隨機波動率模型????????????．．1 6§3 ．2 運用遺傳算法的參數(shù)估計方法設計????????．．1 83 ．2 ．1 M A T L A