基于生存分析的信用風險量化研究.pdf

1、長期以來，信用風險都是銀行業(yè)面臨的重要風險。2010年發(fā)布的巴塞爾協(xié)議Ⅲ對商業(yè)銀行的風險管理提出了新的要求，這對我國商業(yè)銀行而言，建立適合我國基本國情的信用風險度量模型迫在眉睫。
　　生存分析模型是目前國際上信用風險統(tǒng)計分析領域的熱點模型，作為一種動態(tài)的分析方法，可以更加直觀地反映風險率與風險影響因素之間的關系，因此，本文主要介紹生存分析模型的理論及探究該模型在信用風險分析中的運用。
　　本文首先在回顧國內外相關文獻、概述信

2、用風險領域相關研究模型的基礎上，詳細介紹了生存分析模型理論。其次，本文以滬市A股上市公司為樣本，在對生存時間做明確的定義后，通過基本統(tǒng)計量和生存函數曲線圖對公司的生存時間進行了描述性統(tǒng)計分析，發(fā)現對于滬市A股的上市公司，在上市前30個月里和上市后200個月后公司發(fā)生財務危機導致信用風險的概率比較小，而且從統(tǒng)計角度來講三大產業(yè)的生存率并無顯著性差異。
　　本文的重點是運用Cox比例風險模型對信用風險的影響因素進行探究和預測，主要以上