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文檔簡介
1、國有商業(yè)銀行信用風險已經(jīng)成為目前我國金融風險中最主要、最顯著的表現(xiàn)形態(tài),對整個經(jīng)濟運行都有著極為重要的影響。在商業(yè)銀行信用風險管理過程中,信用風險評估作為防范信用風險的核心環(huán)節(jié)起著至關(guān)重要的特殊作用,而對信用風險的評估又可通過分析財務(wù)信用風險和非財務(wù)信用風險進行。 本文將影響商業(yè)銀行信用風險的貸款企業(yè)作為主要的研究對象,通過對貸款企業(yè)財務(wù)困境的研究達到評估商業(yè)銀行財務(wù)信用風險的目的。在具體的研究過程中,在對以往專家學者所取得的研
2、究成果分析總結(jié)的基礎(chǔ)上,利用生存分析Cox模型對影響貸款企業(yè)未來生存狀況的財務(wù)因素進行了較為全面的理論剖析和實證研究,主要的研究內(nèi)容如下: (1)傳統(tǒng)的信用風險評估方法單獨評估各風險要素,割裂了要素間的內(nèi)在聯(lián)系,勢必形成系統(tǒng)性誤差。本文從財務(wù)風險和非財務(wù)風險兩方面分析了影響信用風險的要素,并揭示了各評估要素之間相互作用、相互影響的內(nèi)部作用機理。 (2)在大多數(shù)的研究中,數(shù)據(jù)預(yù)處理階段沒有全面考慮影響數(shù)據(jù)預(yù)測效果的因素,這
3、樣必然會導致實證研究預(yù)測結(jié)果的誤差。本文從缺失數(shù)據(jù)處理,顯著性檢驗和多重共線性分析三個方面較為全面的對指標數(shù)據(jù)影響因素進行了分析,并通過因子分析最終得到5個經(jīng)濟含義較為明確的因子,以此作為評估模型的輸入變量。 (3)我國對信用風險評估的研究還停留在傳統(tǒng)的比例分析階段,遠不能滿足信用風險決策的需要。本文構(gòu)建了基于生存分析的Cox模型作為評估模型,該模型既拓寬了樣本集對參數(shù)分布的要求,又有效解決了多因素預(yù)后影響問題,并且對于預(yù)測能力
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