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文檔簡介
1、許多論文都已經證明買入過去一段時間內收益較高的個股并賣空表現(xiàn)較差的個股可以獲取顯著正收益,這就是個股的動量交易策略。本篇論文將討論行業(yè)的動量收益特征,及買入過去一段時間內表現(xiàn)較好的行業(yè)和賣空表現(xiàn)較差的行業(yè)同樣可以獲取顯著的正收益。行業(yè)的動量效應不僅僅存在于美國市場,也存在于中國市場,只是行業(yè)動量收益策略在中國市場要求更短的組合構建和持有時間。本篇論文還將討論行業(yè)動量收益與市場整體收益之間的關系,并證明兩者高度正相關。當市場表現(xiàn)好的時候行
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