知識發(fā)現(xiàn)在金融反洗錢領(lǐng)域中的應用研究.pdf

1、數(shù)據(jù)庫中知識發(fā)現(xiàn)(Knowledge Discovery in Databases,簡稱KDD)是近年來人工智能、數(shù)據(jù)庫應用等領(lǐng)域的研究熱點.目前,KDD的研究涵蓋了多個領(lǐng)域的多種知識發(fā)現(xiàn)方法,已經(jīng)能夠發(fā)現(xiàn)時間序列規(guī)則、關(guān)聯(lián)規(guī)則、分類規(guī)則、聚類規(guī)則等多種知識類型.此外,聯(lián)機分析處理(On-Line Analytical Processing,簡稱OLAP)和數(shù)據(jù)倉庫(Data Warehouse,簡稱DW)研究技術(shù)的發(fā)展使得DW與KDD

2、的結(jié)合也成為一個新的研究方向.隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟和迅猛發(fā)展,基于WEB的KDD也是最新的熱門研究領(lǐng)域.該文的研究內(nèi)容著重于KDD在金融反洗錢中的應用這一課題.目前銀行已積累了大量的客戶交易數(shù)據(jù),但對于數(shù)據(jù)的使用主要仍是結(jié)構(gòu)化查詢和統(tǒng)計,對于KDD在金融中的應用,也只針對客戶關(guān)系管理、分析和預測金融市場等有限的幾個范圍.而另一方面,洗錢活動日益猖獗,嚴重威脅全球經(jīng)濟發(fā)展和國家安全,這一問題已經(jīng)愈發(fā)顯得突出和急需解決,但反洗錢技術(shù)手段仍顯

3、落后,對金融犯罪的打擊還處于人為干預階段,仍未見有成熟的KDD技術(shù)應用于其中.該文目的是研究KDD在反洗錢領(lǐng)域中的應用,探索一個適用于反洗錢的數(shù)學模型,設(shè)計能夠發(fā)現(xiàn)具有洗錢可疑性的賬戶屬性和交易模式的KDD方法,促進反洗錢自動化的研究與發(fā)展.該文對于KDD應用于金融反洗錢做出了一些研究成果,其新見解和創(chuàng)新性具體有以下幾點.首先,提出一個應用系統(tǒng)框架,在結(jié)構(gòu)上,它能夠完成KDD的一般任務(wù),在內(nèi)容上,能夠綜合金融領(lǐng)域知識,有監(jiān)督地發(fā)掘洗錢活

4、動的各種模式,找出洗錢活動的規(guī)律和特點,得出相關(guān)知識,幫助人們自動識別出手段不同的洗錢行為.其次,針對金融領(lǐng)域中挖掘洗錢模式的特殊性,論述了如何將金融領(lǐng)域知識應用于數(shù)據(jù)預處理中以提高數(shù)據(jù)挖掘的效率和準確性,并結(jié)合統(tǒng)計學理論提出了一套針對金融領(lǐng)域中反洗錢的數(shù)據(jù)預處理方法.再次,提出了一種改進的基于網(wǎng)格和密度的蟻群算法,該算法能夠把大多數(shù)符合正常交易特點的賬戶聚集到若干個聚類中心,而遠離這些聚類中心的賬戶則是交易特征顯然不符合常規(guī)模式的賬戶