基于CVaR約束下獎勵策略的風(fēng)險決策模型研究.pdf

1、經(jīng)濟的快速增長,市場競爭程度加劇,消費者需求愈加顯示出個性化和多樣化等,這些變化都迫使供應(yīng)鏈參與者謀求新的營銷策略去縮短交貨期、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低運作成本以及改善服務(wù)等。為了增強競爭力,規(guī)避風(fēng)險,占領(lǐng)更大的市場份額,供應(yīng)鏈中的上游企業(yè)經(jīng)常通過獎勵策略、數(shù)量折扣策略等手段去激勵下游企業(yè),達到一種風(fēng)險共擔(dān)、利潤共享的局面。在此背景下,供應(yīng)鏈風(fēng)險管理應(yīng)運而生,供應(yīng)鏈參與者意識到不能把期望利潤最大化作為唯一的目標(biāo),必須加強自身的風(fēng)險管理能力。<

2、br>　　 本文在對供應(yīng)鏈風(fēng)險管理等文獻進行綜述的基礎(chǔ)上,研究了由零售商和供應(yīng)商組成的兩級供應(yīng)鏈中最新的營銷模式——獎勵策略。我們認(rèn)為零售商和供應(yīng)商風(fēng)險產(chǎn)生的根本原因是客戶需求的不確定性和供需雙方的不平衡性。本文主要做了下面幾項工作:
　　 1.基于CVaR約束,研究了獎勵策略下單階段的零售商風(fēng)險決策問題。在分析了零售商的利潤函數(shù)和損失函數(shù)的基礎(chǔ)上,建立了零售商最小化損失CVaR值和損失CVaR值在可接受的約束下利潤最大化的兩

3、個風(fēng)險決策模型,求解結(jié)果證明,當(dāng)獎勵因子b越大、退貨損失差額w—s越小、風(fēng)險承擔(dān)能力β越強時,零售商的訂貨量和利潤總值越大。
　　 2.基于CVaR約束,研究了獎勵策略下兩階段的零售商訂貨與供應(yīng)商批發(fā)定價風(fēng)險決策問題。我們假設(shè)需求信息是公開的,在分析了供應(yīng)商的利潤函數(shù)和損失函數(shù)的基礎(chǔ)上,分別以零售商最小化損失CVaR值和損失CVaR值在可接受的約束下利潤最大化為目標(biāo)函數(shù),和供應(yīng)商在損失約束下利潤最大化為目標(biāo)建立了兩個雙層規(guī)劃的聯(lián)