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1、本文運(yùn)用協(xié)整分析和含外生變量的向量自回歸模型,使用比較分析法對我國滬深300股指期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能進(jìn)行了研究。我們分析了滬深300股指期貨自掛牌交易以來近一年的每分鐘高頻數(shù)據(jù),作為對比,我們也分析了恒生指數(shù)股指期貨同樣本期內(nèi)的類似數(shù)據(jù)。在對股指收益率進(jìn)行ARMA過濾控制了“指數(shù)成分股遲滯效應(yīng)”和“買賣價差效應(yīng)”之后,我們發(fā)現(xiàn)滬深300股指期貨價格變動領(lǐng)先滬深300指數(shù)價格變動9分鐘左右,但滬深300指數(shù)價格變動也會擾動滬深300指數(shù)
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